El filtro Avanzado puede filtrar datos únicamente en la hoja activa.
En la hoja activa puedes «extraer» información desde la misma hoja o desde otra hoja (por medio de un rango definido en otra hoja), pero no puede exportar información a otra hoja. Cuando intentas hacerlo te envía este mensaje.
Pero puedes «extraer» los datos a la hoja activa.
RangoFiltro es un rango definido en otra hoja. La hoja en la que se está filtrando los datos actualmente está vacía. Antes de dar click en Aceptar (cerciórate que el checkbox «Sólo registros únicos» esté habilitado). Podrás ver por ejemplo un resultado como este: